Tối ưu hóa các tham số cho mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ

Abstract

Lý thuyết tập mờ đã đem lại nhiều ứng dụng trong thực tiễn và ngày càng rộng khắp các lĩnh vực. Tuy nhiên việc xây dựng các tập mờ khá chủ quan và không đảm bảo thứ tự về mặt ngữ nghĩa, gây khó khăn cho người sử dụng khi cần nâng cao hiệu quả. Đại số gia tử là một cấu trúc có thể thay thế lý thuyết tập mờ mà trong đó thứ tự ngữ nghĩa của các giá trị ngôn ngữ luôn được đảm bảo. Vấn đề phát sinh khi sử dụng đại số gia tử là phải xác định trước độ đo tính mờ của các gia tử cũng như phần tử trung hòa. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất cách xác định các tham số đó bằng thuật toán PSO, áp dụng tính toán cho mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ và thử nghiệm dự báo chỉ số thị trường chứng khoán của Đài Loan.