MÔ HÌNH HAI GIAI ĐOẠN DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIỂU VỚI K-MEANS VÀ FUZZY-SVM

Abstract

Bài báo đề xuất một mô hình dự đoán giá cổ phiếu kết hợp K-Means và fuzzy-SVM. Kiến trúc mô hình gồm hai giai đoạn, giai đoạn một sẽ áp dụng thuật toán K-means để phân không gian dữ liệu đầu vào thành nhiều cụm riêng biệt, và giai đoạn hai sẽ khai phá các tập luật mờ sử dụng cho hệ thống dự đoán dựa vào fuzzy-SVM. Mô hình được áp dụng thực nghiệm dự đoán cho một số mã cổ phiếu của thị trường chứng khoán Việt Nam. Các thông số đánh giá kết quả thực nghiệm sẽ được giới thiệu, và có sự so sánh với kết quả của một số mô hình khác