ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO CHỈ SỐ VN-INDEX

Abstract

Thị trường chứng khoán luôn hấp dẫn các tổ chức và cá nhân đầu tư bởi mức sinh lợi cao của nó. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Sự biến động của chỉ số Vn-Index phản ánh rủi ro hệ thống. Việc dự báo được sự tăng giảm của Vn-Index giúp các nhà đầu tư nhận biết chiều hướng biến động giá của các cổ phiếu để hoạch định chiến lược đầu tư phù hợp. Vì vậy, nghiên cứu về dự báo Vn-Index sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích với các nhà đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro. Trong phạm vi bài báo này, tác giả tập trung dự báo chỉ số Vn-Index trong ngắn hạn bằng cách sử dụng mô hình ARIMA với phương pháp Box-jenkins dựa vào chuỗi dữ liệu quá khứ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.